D(X-Y)指(X-Y)的方差。計算公式爲D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)。
其中Cov(X，Y) 爲X，Y的協方差。方差是在概率論和統計方差衡量隨機變量或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變量和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。
當數據分佈比較分散（即數據在平均數附近波動較大）時，各個數據與平均數的差的平方和較大，方差就較大當數據分佈比較集中時，各個數據與平均數的差的平方和較小。因此方差越大，數據的波動越大方差越小，數據的波動就越小。
證明：因爲X，Y 相互獨立，則
左邊 ：
DXY=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2
= E(X^2)E(Y^2)-[E(X)E(Y)]^2
=E(X^2)E(Y^2)-E(X)^2E(Y)^2
右邊
DX=E(X^2)-[E(X)]^2
DY=E(Y^2)-[E(Y)]^2
帶入右邊得
DXDY+DX(EY)^2+DY(EX)^2
={E(X^2)-[E(X)]^2}{E(Y^2)-[E(Y)]^2}+{E(Y^2)-[E(Y)]^2}（EY)^2+{E(Y^2)-[E(Y)]^2}（EX）^2
=E(X^2)E(Y^2)-E(X)^2E(Y)^2
左邊=右邊
