協方差(Covariance)在概率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。
方差的計算方法
1.在概率論和統計學中,協方差用於衡量兩個變量的總體誤差。
2.期望值分別爲E(X) = μ 與 E(Y) = ν 的兩個實數隨機變量X與Y之間的協方差定義爲:
COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
等價計算式爲COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
協方差(Covariance)在概率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。
方差的計算方法
1.在概率論和統計學中,協方差用於衡量兩個變量的總體誤差。
2.期望值分別爲E(X) = μ 與 E(Y) = ν 的兩個實數隨機變量X與Y之間的協方差定義爲:
COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
等價計算式爲COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)