名義值法的定義

1、名義值法即如果起初投資的成本爲W，便認爲投資風險爲W，其可能會全部損失。 

2、敏感性方法是測量市場因子每一個單位的不利變化可能引起投資組合的損失。 

3、波動性方法是收益標準差作爲風險度量。 

粗略來說，VaR就是使用合理的金融理論和數理統計理論，定量地對給定的資產所面臨的市場風險給出全面的度量。

VaR模型來自於兩種金融理論的融合：

一是資產定價和資產敏感性分析方法

二是對風險因素的統計分析。