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因爲李玉剛的形象，大家都沒有過於關注李玉剛的感情生活，甚至在很多人眼中李玉剛都是獨自一人生活的樣子，但殊不知李玉剛到現在已經結過三次婚了，感情生活還是相當豐富的。李玉剛19歲的時候就離開老家，隻身來到北京闖蕩了。李玉剛的第一任妻子叫做範小寧，兩個人認識的時候李玉剛還是默默無聞的趕場歌手，那時候的生活條件很艱難，但是夫妻兩個人的感情很好。
不過後來隨着李玉剛事業越來越好，工作繁忙的他也忽略了範小寧，夫妻兩個聚少離多感情變淡，最後也選擇了分道揚鑣。李玉剛的第二任妻子是馬來西亞人，李玉剛並沒有對外界公開太多第二任妻子的消息，不過這段婚姻僅僅維持了一年就以離婚收場了。
雖然經歷過兩段失敗的婚姻，但是這些經歷並沒有阻礙李玉剛尋找自己的真愛。李玉剛的第三任妻子是烏克蘭人，名字叫做卓雅。李玉剛和現任的妻子卓雅已經生活11年了，兩個人的感情也是非常好。卓雅家境也非常厲害，父親在烏克蘭擔任非常重要的高官職位。呂玉剛對卓雅也非常的保護，到現在卓雅都沒有被曝光過。
