根據資料，吳敬梓的妻子叫陶氏，是全椒陶欽李的次女。
大約在十六、七歲前後，吳敬梓終於和全椒陶欽李的次女結婚。陶氏和吳家原就有親誼，陶欽李爲吳敬梓親祖吳勵的女婿，即吳敬梓的姑父，他的長女嫁給金榘，次女就嫁給吳敬梓。而吳敬梓族兄吳檠的母親即吳雷煥的妻子，原是金榘的姑姑，因而吳敬梓和金榘本爲表兄弟，此際又分別同娶陶欽李的長女和次女爲妻，這就使吳敬梓和金榘的關係更爲密切，由表兄弟進而爲'僚婿'即俗稱的連襟了。
康熙五十八年，吳敬梓19歲時，在贛榆贛馬陶氏生下第一個兒子，起名爲吳烺。烺後來成爲清代文學家、數學家。
吳敬梓婚後不久陶家即敗落下來，先是岳父病故，接着岳母又亡，子侄既不能守成，生活又極爲豪侈，連住宅也改屬他姓。這對吳敬梓的妻子打擊很大，不久她也就一病不起。（1729年病故）這大約是吳敬梓二十八九歲時發生的變故。
